اثر شوک¬های درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای نفتی با استفاده از رهیافت PVAR

فابل: ورد تعداد صفحات: 33 در این فایل شوکهای ناشی از درآمدهای نفتی بر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مبتنی بر پانل دیتا PANEL VAR مورد بررسی قرار گرفته است. بخش از متن به شرح زیر می باشد. آزمون مانایی متغیرها به منظور اجتناب از رگرسیون کاذب و جعلی در انجام تخمین سری‌های زمانی بررسی وضعیت مانایی متغیرها ضروری است. زیرا در صورت استفاده از سری­های نامانا در برآوردهای اقتصاد سنجی، نتایج به دست آمده قابل تفسیر و اعتماد نخواهد بود . برای بررسی مانایی متغیرها در داده­های تابلویی آزمون­های ( Levin, Lin and Chu ) ، ایم، پسران و شین (Im, Pesaran and Shin) ، دیکی فولر تعمیم یافته فیشر ( Fisher-type test using AugmentedDickey-Fuller ) و آزمون فیلیپس و پرون فیشر ( Fisher-type test using Augmented Philips-Prawn ) ، چوئی، (Choi) برایتونگ ( Breitung ) و هاردی (Hardi) معرفی شده­اند. بنابراین در این قسمت از تحقیق با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو ( LLC ) مانایی متغیرها بررسی شده است. اگر قدر مطلق آماره آزمون کوچک­تر از …